주요 이슈
코스닥 시장에서 특정 섹터로 금액이 집중되는 현상(2차전지)
공매도금지 일요일 전격 발표
11월부터 발생한 양도세 이슈가 12월 21일에 종료됨
시스템트레이딩 성과
2023년 +28.5%
1,2,3월에 큰 폭 수익 이후 계속 지루한 치고받는 2분기,3분기,4분기가 되었음
실제 계좌는 2022년의 손실을 그대로 유지하면서 4번의 broken even 시도 중
2번은 broken even 직전에 실패,
1번은 단 하루만 broken even,
1번은 주간 단위 broken even이 있었다.
지금은 22년의 손실을 못끝내고 -2%인 상태 ㅠㅠ
로직의 큰 변화시기
2023년 4분기 (10월~12월)의 매매 로직을 크게 변경했고
매월 약간씩 조건을 달리 하여
(타이트하게 or 느슨하게 하면서) 매매를 추적해보려고 하고 있다.
매매 추적을 위해서는 그 당시에 매매로직을 계속 보유하고 있어야 해서
지금도 계속 매매 전략을 어딘가에 저장해두고 있다.
슬리피지
슬리피지의 데이터도 계속 쌓아두고 있다.
받쳐주는 호가가 없어 발생한 슬리피지는 한달에 1~2번 정도 되고
대부분 1틱 아니면 0틱으로 보여지고 2024년 하반기가 되면 대략적인 평균 슬리피지가 나올 것 같다.
물론 매매에 빡세게 슬리피지를 잡아두고 있기는 하다.
'시스템트레이딩' 카테고리의 다른 글
2024년 01월 시장 마감 (1) | 2024.02.04 |
---|---|
시장 난이도의 급상승 (0) | 2024.01.25 |
2023년 12월 시장 마감 (1) | 2024.01.03 |
2023년 11월 시장 마감 (0) | 2023.12.04 |
시스템트레이딩과 대주주 회피물량 - 회상 (0) | 2023.11.13 |