계좌가 최고점을 찍고 6월 19일부터 쎄게 연속으로 4거래일 째 손실이 이어지고 있습니다. 6월 중순까지만 보면 상반기 +15%로 마감되겠거니 싶었는데 많이 토해내면서 +10%로 마감되기를 바라며 마음을 졸이고 있습니다. 아직 3거래일이나 남았기에 항강 언제라도 변화가 있을 수 있겠지만 마음을 졸이는 건 마찬가지 인가 봅니다.
24년 5월 내내 백테스트를 하였습니다. 해외지수에 지금 로직을 적용을 해볼 수 있을까? 하며 로직을 체크하다가 "23년 후기 로직 vs 24년 전기 로직"을 몇가지 샘플로 비교 해봤습니다 . 실 매매에 적용했을 때 승률/수익금의 차이가 유의미하게 나타난 것을 발견했습니다."23년 후기 로직" 이 더 우수한 것이 아닌가? 라는 의문으로 시작하게 되었습니다. "23년 후기 로직"은 "24년 전기 로직"에 비해서 진입 조건이 느슨하게 되어있는 것을 찾았습니다.23년 후기 로직 : 큰 덩어리에서 특정하게 튀는 부분을 제외처리 한 조건 24년 전기 로직 : 세밀하게 나눈 작은 덩어리들을 합친 조건 회전방식 (Rolling Walk Forward Testing)으로 백테스트를 시행했습니다. https://blo..
2024년 5월 주식시장 동향: - KODEX 코스닥150 : -6.7% - KODEX 200 : -1.3% (5월 최고 상승 +4.0%) - 밴치마크 지수(KODEX 코스닥150, KODEX 200) : -4.0% 하락시장 동향 comment : KODEX 코스닥150은 5월 내내 약세를 보임 KODEX 200은 중반까지 4% 상승했다가 이후 상승분을 반납하며 밀렸습니다.기준 : 2024년 5월 3일 종가 ~ 2024년 5월 31일 종가 5월 계좌 수익률 : +0.31% 소폭 플러스 수익18일 거래일 동안 치고 받고 했지만 큰 성과는 없었습니다.손실매매가 훨씬 많았는데, 그래도 계좌가 손실 없이 버텨주었습니다. 로직 변경 : 과체적화너무 디테일하게 매매조건을 거르고 있는 것으로 수익이 좋지 않은 것..
KODEX 코스닥150 : -6.1% / 최대 -10.9%KODEX 200 : -3.9% / 최대 -7.3% 기준 2024년 3월 29일 종가, 2024년 5월 3일 종가 시장은 평균적으로 -5.0%의 하락이 있었고,한참 안좋을 때는 -9.1%의 하락이 있어었는데 다행스럽게계좌는 -0.91% 로 선방했습니다. 물론 MDD(한참 안좋을 때)는 -6%까지 하락했다가 상승했구요. 이번 4월의 주요 이슈는 2024년 4월 10일 : 제 22대 국회의원선거 미국시장 S&P500과 나스닥의 5%가량 하락이 있었습니다. 4월 중순에 급격한 하락으로 계좌가 휘청였지만 다시 올라와서 -1% 안쪽의 손실로 막았던 것이 기억에 남습니다. 과거 로직들을 봐도 모두 다 손실이 났기에 어쩔 수 없는 4월이었다는 생각입니..
기준 2024년 3월 한달 KODEX 코스닥150 : +5.9% KODEX 200 : +8.5% 시장은 평균적으로 +7.2%가 상승했고 시스템은 이론상 2배인 14.4%의 수익을 냈었어야 하는데 실제로는 1.1%의 수익밖에 안되는 24년 3월이었습니다. 수익률 하락에는 기본적인 로직이 상승에 대응을 못하는 것이 기본 이유였습니다. 이번 1Q24(24년 1분기)에는 이론상 12%의 수익이 있어야 하는데 거의 비슷하게 나와서 다행스럽기는 합니다. 이번 3월의 이슈는 주식시장보다 시스템트레이딩의 더 중요했습니다. 2가지 이슈인데 이슈1. 프로그램의 어쩔수 없이 생긴 순간적인 동시 진입 오류 프로그램 오류는 늘 손실로 이어집니다. 이번에는 약 2배의 금액이 들어가서, 손실이 2배로 늘었는데 진입 시점에는 수익이..
시스템 로직을 만들고 운영 하며 느낀점들을 기록해둡니다. 오늘의 내용 3.11~13 까지 월/화/수 3일간 4번의 거래로 -4%의 계좌손실이 일어났습니다. 13일 수요일이 가장 크게 데미지를 받았구요. 지난 시절이었으면 속상해 하면서 화를 삭혔을 텐데 지금은 속 상해하지도 않고, 편안한 마음을 유지하고 있습니다. 왜 이렇게 편안할까 라는 생각을 해보았습니다. 저의 순두부 맨탈이 강해진 것일까요? 다시 복구가 되겠지 라는 제가 만든 시스템의 믿음일까요? 손실의 고통에 대해서 내성이 생긴건지? 잘 모르겠지만 내면적 고통이 줄어든 것은 확실합니다. 아마 지난 포스팅에 기록해둔 남겨둔 2024년 2월 마지막 거래일부터 3월 3번째 거래일까지 총 4거래일동안 11번의 연속 손실 사건이 (그 후 극적인 복구를 하기..