기준 2024년 2월 2일 종가, 2024년 2월 29일 종가 KODEX 코스닥150 : +8.8% KODEX 200 : +0.9% 시스템트레이딩 성과 : +4.8% 치고받고 열심히 매매가 이루어진 2월이었습니다. 시스템상 지켜보는 부분은 그동안 쌓인 로직 수정의 성과인지 예전처럼 많이 여러번 손실 나지 않고, 조금씩 여러번 손실이 나는 매내여서 마음의 위로가 되고 있습니다. 업데이트 전에 로직이 지금 실매매 할때는 어떻게 되는지를 매월 한번씩 돌려 보는데 이번 2월 매매를 보면 코스닥에서는 좀 더 타이트하게 진입을 줄여야겠다는 부분을 찾았고 3월에 적용 로직에 업데이트를 해두었습니다. 이번달에 뉴스는 비트코인의 급등, 저PBR종목의 상승이 지난달부터 이어지고 있습니다. 특히 코스피가 더 매매하기 좋아진..
2023년 11월 2주차의 공매도 금지 사건 이전과 이후를 나누어보았습니다. 살짝 살짝 튜닝을 하며 가끔 바보같은 실수를 했어도 ㅠㅠ 승률은 50% 중반 정도를 유지해주는 기본 로직입니다. 데이터를 보면 2023년 10월 1주차 ~ 11월 1주차까지 5주간 54%를 유지해주던 매매 승률이 2023년 11월 2주차~ 2024년 1월 3주차 까지 승률은 46%로 승률이 많이 하락했습니다. 좀 더 자세하게 보면 공매도금지 이후 42%까지 하락하였다가 최근 조금씩 올라오며 48%까지 올라오고는 있습니다. 최근 시장의 난이도가 급상승했다는 이야기는 저에게 기존의 몇년, 몇십년 데이터로 검증된 매매방식도 통하지 않는 시장이구나로 들립니다.
주요 이슈 코스닥 시장에서 특정 섹터로 금액이 집중되는 현상(2차전지) 공매도금지 일요일 전격 발표 11월부터 발생한 양도세 이슈가 12월 21일에 종료됨 시스템트레이딩 성과 2023년 +28.5% 1,2,3월에 큰 폭 수익 이후 계속 지루한 치고받는 2분기,3분기,4분기가 되었음 실제 계좌는 2022년의 손실을 그대로 유지하면서 4번의 broken even 시도 중 2번은 broken even 직전에 실패, 1번은 단 하루만 broken even, 1번은 주간 단위 broken even이 있었다. 지금은 22년의 손실을 못끝내고 -2%인 상태 ㅠㅠ 로직의 큰 변화시기 2023년 4분기 (10월~12월)의 매매 로직을 크게 변경했고 매월 약간씩 조건을 달리 하여 (타이트하게 or 느슨하게 하면서) 매매를..
KODEX 코스닥150 : +6.09% KODEX 200 : +6.52% 시스템트레이딩 성과 : +1.3% 2023년 12월은 +1.3%의 수익이었는데, 영 실적이 안좋은 월이었다. 어떻게 실적이 안좋았나 보면 10월, 11월에 적용한 버전으로 12월에 시뮬레이션 했더니 약 +4 ~ +5% 정도의 수익이었는데 12월에 적용한 버전으로 실매매는 +1.3%밖에 안나왔던 안타까움이 있다. 매매 내역을 목록을 보며 그 이유를 찾아보니, 불필요한 매매가 있던 종목과 매매가 필요한 종목이 섞여있었다. 실제로 2023년 12월에 로직을 계획할 당시 매매 횟수를 늘리는데 중점으로 두긴 했다. 2024년 1월에도 보수적인 매매횟수를 유지해서 진행 해봐야겠다.
1. 2023년 10월의 한국 시장은 하락 + 다음날 시가부터 상승 상승 + 다음날 이어가지 못하고 하락 2. 새벽 미국시장 상승 -> 장 초반에만 상승하다 다시 하락 새벽 미국시장 하락 -> 장 초반부터 하락 3. 트레이딩하기에 어려운 시장이 되어버렸다. 운 좋게 몇번 ETF에 올라타더라도 손실은 쉽게 발생할 수 있다. 4. 개인적인 예상은 9월 말부터 "2차전지의 자금이 다 빠짐" "반도체로 자금 이동" 이었는데... 그냥 시장이 다 밀려버렸다. 5. 시스템트레이딩 10월 수익률은 +0.5%로 버티고 있는데 이는 V08버전으로 올리면서 MDD를 축소한 덕분인가 싶기도 하다.
2023년 7월 27일에 녹음된 팟케스트를 오디오 추출해서, 클로바노트 영문으로 받아적고, 번역기를 돌려서 제 마음대로 정리한 내용입니다. 참여자 : 로이 마하잔, 르네상스 테크놀로지스의 CEO인 피터 브라운 내용 피터브라운은 38세까지 자동음성인식 일을 했고, 파이넨스 쪽은 경험은 없었음 재정적인 이유로 르네상스테크놀러지에 합류 입사 당시, 시뮬레이션으로는 수익이지만 실제 매매에서는 손실이 나고 있음. 프로그램에 능숙하지 않았던 것 시그마 : 수용가능한 위험 뮤 : 수익 극대화 리스크 조정 수익률이 매력적인 제품이 중요하다. 대표가 되면서 업무의 자동화를 먼저 함. (이 부분은 회사를 다니는 사람이라면 충분히 공감할 수 있는 내용이고, 시스템트레이딩을 하며 필요한 시뮬레이션에서도 필요한 부분) 2000..