르네상스테크놀러지 - 골드만삭스 팟케스트 인터뷰

2023년 7월 27일에 녹음된 팟케스트를

오디오 추출해서, 클로바노트 영문으로 받아적고, 번역기를 돌려서 

제 마음대로 정리한 내용입니다.

 

참여자 : 로이 마하잔, 르네상스 테크놀로지스의 CEO인 피터 브라운

 

내용

피터브라운은 38세까지 자동음성인식 일을 했고, 파이넨스 쪽은 경험은 없었음

재정적인 이유로 르네상스테크놀러지에 합류

 

입사 당시, 시뮬레이션으로는 수익이지만 실제 매매에서는 손실이 나고 있음.

프로그램에 능숙하지 않았던 것

 

시그마 : 수용가능한 위험

뮤 : 수익 극대화

 

리스크 조정 수익률이 매력적인 제품이 중요하다.

대표가 되면서 업무의 자동화를 먼저 함.

(이 부분은 회사를 다니는 사람이라면 충분히 공감할 수 있는 내용이고, 시스템트레이딩을 하며 필요한 시뮬레이션에서도 필요한 부분)

 

2000년 닷컴버블

담당자의 경고가 있었지만, 시스템트레이딩은 유지하였고

여러날에 걸쳐 손실이 이어졌고, 피터 브라운은 다시 로직을 수정하며 결국 돌파해냄

 

2007년 퀀트지진 (퀀트 멜트다운)

터무니 없는 가격하락으로 (여러 퀀트들이 물량을 처분했음) 반등의 수익을 냈는데

충분히 버틸 수 있는 비용이 필요하다. (중요한 발언)

 

2008년 금융위기

10월에 충분히 버틸 수 있는 비용이 있었고

 

2010년 5월 6일

비정상적인 30분 급락이 있었음

 

2019년 COVID-19시기

대부분 재택, 하지만 집보다는 함께 일하는 것이 더 창의적임

 

중요한 포인트

1. 과학자들이 투자전략을 수학적으로 풀어냄

2. 과학자들과의 협업을 강력히 권장

3. 과학자들이 최대한 생산적이기 위해서, 최고의 인프라를 제공, 최고의 프로그래머들에게 금전적인 보상

4. 거래시스템을 방해하지 않는다.

5. 시간과 경험 (쌓여가는 노하우들 인것 같음)

 

기존의 시스템을 계속 개선하고

지나친 자신감을 갖지 않고 하는 것을 계속하는 것

 

사무실에서 2000일을 보냈다는 것 (사무실에서 잤다는)

생산성 측면에서는 수면시간 외에 주간 80시간 연속으로 일을 할 수 있다. (이사람은 CEO다)

심야에도 직원에게 전화를 걸지만, 금전적인 보상을 해준다.

 

트레이딩 시장을 아는 사람에게 수학과 프로그래밍을 가르치는 것 보다

수학과 프로그래밍을 아는 사람에게 시장을 가르치는게 훨씬 쉽다.

 

채용에 대한 설명

이력서 -> 전화인터뷰 -> 본인 연구에 대한 설명 -> 문제 해결능력 증명

 

 

경로 : https://www.youtube.com/watch?v=hWX8V9KSZM8

 

https://podcasts.apple.com/gb/podcast/a-conversation-with-renaissance-technologies-ceo/id948913991?i=1000627416032

‎Goldman Sachs Exchanges: A conversation with Renaissance Technologies CEO Peter Brown on Apple Podcasts