느슨한 매매조건 - 과최적화

24년 5월 내내 백테스트를 하였습니다.

해외지수에 지금 로직을 적용을 해볼 수 있을까? 하며 로직을 체크하다가
"23년 후기 로직 vs 24년 전기 로직"을 몇가지 샘플로 비교 해봤습니다 .

실 매매에 적용했을 때 승률/수익금의 차이가 유의미하게 나타난 것을 발견했습니다.

"23년 후기 로직" 이 더 우수한 것이 아닌가? 라는 의문으로 시작하게 되었습니다.

 

"23년 후기 로직"은 "24년 전기 로직"에 비해서 진입 조건이 느슨하게 되어있는 것을 찾았습니다.

23년 후기 로직 : 큰 덩어리에서 특정하게 튀는 부분을 제외처리 한 조건
24년 전기 로직 : 세밀하게 나눈 작은 덩어리들을 합친 조건


회전방식 (Rolling Walk Forward Testing)으로 백테스트를 시행했습니다.
https://blog.naver.com/yahoosir/150165958810
여기 블로그에 자세한 설명이 있습니다. (늘 고마운 블로그입니다.)

매매하는 종목에 대한 적용 로직이 약간씩 다르기 때문에 노가다를 시작했습니다.
종목별+월별 이라서 데이터가 제법 많습니다. (ㅠㅠ)

퇴근하고 틈틈히, 주말에도 틈틈히 테스트데이터를 쌓았습니다.

결론
24년 전기로직은 과최적화를 했다,
과최적화를 조심 하자.

백테스트의 높은 승률/수익금의 유혹에 빠져 좋은 부분만 골라낸 것이 되버렸습니다.
느슨한 진입조건이 제 시스템에는 더 잘 어울리는 방식으로 확인 되었습니다.

기본 로직이 가지고 있는 견고함이 있기에 .
대략 20~30%정도를 못벌었다고 봐야겠습니다.
아쉽게도 5~6개월 동안 더 안정적인 매매를 못한 것이 아쉽네요.